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高盛窝轮因公式漏洞被狙击

  3月31日,香港市场出现窝轮中途停牌事件,主角是高盛日经4只认购及认沽证。有专业投资者洞悉该窝轮计算公式漏洞,狙击该批窝轮,无论认购或认沽证均大涨,高盛做对冲时才发现对冲规模为原先的100倍,立即将有关窝轮停牌。

  高盛的通告提到,发行商已经就上市文件提出修订,以寻求有关股证恢复买卖。据悉,高盛在2月16日窝轮上市时公告,窝轮每手买卖单位的现金结算金额,计算价格时要乘以日元汇价。现在高盛表示,实际计算方法是要除以日元汇率,令实际价格出现巨大差距。3月31日每港元兑日元汇价为10.64,换言之,原本除10的公式,变成了乘10,即相差了100倍。

  上述4只窝轮停牌前股价暴升1.3倍至10.8倍不等,成交额由3.5万至188万元不等,总成交255万元。若以4只轮总发行额为4亿份计,高盛账面亏损更高达2.62亿元。高盛亚洲证券衍生产品执行董事司徒光耀在接受询问时表示,周四多只窝轮因技术问题未能正常开价,在衡量各种因素后,我们认为短时间内无法令成交价恢复正常,所以主动申请停牌。

  面对高盛计算出错,港交所主席夏佳理表示,高盛未来会向港交所提交报告,他暂时不会评论此事。

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